选用VAR模型的前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理?
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发布时间：2022-04-26 22:34
共4个回答
热心网友
时间：2022-06-19 02:59
VaR模型通常假设如下：市场有效性假设；市场波动是随机的，不存在自相关。
利用数学模型定量分析社会经济现象，都必须遵循其假设条件，特别是对于我国金融业来说，由于市场尚需规范，*干预行为较为严重，不能完全满足强有效性和市场波动的随机性，在利用VaR模型时，只能近似地正态处理。
VaR按字面的解释就是处于风险状态的价值，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
扩展资料
1、 VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握。
风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上，既具有很强的科学性，又表现出方法操作上的简便性。同时，VaR改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量，使不同术语(例如基点现值、现有头寸等) 有统一比较标准，使不同行业的人在探讨其市场风险时有共同的语言。
2、可以事前计算，降低市场风险。
不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小，不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。
3、确定必要资本及提供监管依据。
VaR为确定抵御市场风险的必要资本量确定了科学的依据，使金融机构资本安排建立在精确的风险价值基础上，也为金融监管机构监控银行的资本充足率提供了科学、统一、公平的标准。
参考资料来源：百度百科-VAR方法
参考资料来源：百度百科-var模型
热心网友
时间：2022-06-19 02:59
选用VAR模型简单来说两个条件（满足其一即可）：
1、各变量平稳
2、各变量如果不平稳则需要必须存在协整关系
VAR认为所有变量均为内生变量，因此如果发现或者认为某变量严格外生，那么就做VARX；
如果认为某变量对其他变量的影响是单向的，那么就用SVAR；
如果存在协整关系，VAR有相应的VEC模型存在。
热心网友
时间：2022-06-19 03:00
1楼正解 相当专业我来补充你的追问吧 如果我自己交，是不是要转成个人的 你自己交 账户只能是个人 不是你转不转的问题公司如果只有1人缴纳社保而无法转出 可申请公司账户取消
热心网友
时间：2022-06-19 03:01
简单来说两个条件：1、各变量平稳 2、各变量如果不平稳则需要必须存在协整关系 VAR认为所有变量均为内生变量 因此如果发现或者认为某变量严格外生 那么就做VARX 如果认为某变量对其他变量的影响是单向的 那么就用SVAR 如果存在协整关系 VAR有相应的VEC模型存在
仅提供思路 讨论起来会很复杂 具体请来自：求助得到的回答
